央走、表汇局延迟银走间市场息市时间 2月3日首恢复

2020-02-13

关于调整银走间本表币市场2020年春节伪期息市安排的报告

全国银走间本币市场成员、银走间表汇市场会员:

根据《国务院办公厅关于延迟2020年春节伪期的报告》(国办发明电〔2020〕1号),经中国人民银走和国家表汇管理局批准,银走间本表币市场2020年春节伪期息市安排做如下调整:

一、银走间本币市场

(一)银走间本币市场(含债券通、银走间债券市场柜台业务)延迟春节伪期息市至2020年2月2日,2月3日首恢复交易和清理结算。

(二)若银走间本币市场名誉拆借、质押式回购、买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期、标准债券远期、利率互换、名誉违约互换等交易品栽的结算日、支付日以及债券(含资产声援证券,以下同)、同业存单、凭证类名誉风险缓释工具的缴款日在2020年1月31日、2月1日的,顺延至2月3日进走结算和支付;债券和同业存单的付息日、兑付日在2020年1月31日、2月1日的,顺延至2月3日进走付息和兑付。

(三)涉及拆借利息、回购利息、借贷费用以及其他业务利息、费用调整的,交易两边可依照适用的制定文件及市场通例进走商议。

二、银走间表汇市场

(一)银走间人民币(6.9109, -0.0317, -0.46%)表汇市场、表币对市场和表币货币市场延迟春节伪期息市至2020年2月2日,2月3日首平常开市。

(二)新添1月31日为银走间表汇市场人民币节伪日。为保证交易平常清理和走权,对已达成的历史交易,将参照《关于完善历史首息日等有关日期遇节伪日同一调整的报告》(中汇交发[2018]454号)等规定进走调整,详细规则如下:

1、双边清理

(1)若人民币表汇即期、远期和失踪期交易首息日,人民币表汇期权交割日、期权费支付日,人民币表汇货币失踪期交易期初本金交换日、期末本金交换日或付息日在1月31日,上述有关日期将顺延至下一交易日2月3日。

(2)若人民币表汇期权和表币对期权交易走权日在1月31日,则该走权日将顺延至下一交易日2月3日,交割日2月4日不做调整。

(3)原近端首息日为1月31日、远端首息日为2月3日的失踪期交易调整后,近端、远端首息日将同时落在2月3日。

(4)表币对询价交易、表币拆借交易和表币利率互换交易的首息日、还款日、付息日、交割日和期权费支付日等有关日期若在1月31日,上述有关日期不做调整。

2、银走间市场清理所股份有限公司(以下简称上海清理所)表汇竞价净额清理和表汇询价中央对手清理

(1)纳入上海清理所表汇竞价净额清理和表汇询价中央对手清理的交易,若首息日、交割日和期权费支付日在1月31日,产品展示上述有关日期将顺延至下一交易日2月3日,保证金交纳日期也响答顺延。会员答当依照上海清理所1月23日已发布的结算清单和保证金清单表现的结算金额和保证金请求,于2月3日完善资金结算和保证金的交纳,上海清理所不再重新发布结算清单或对1月23日日终保证金计算效果进走调整。

(2)纳入上海清理所表汇询价中央对手清理的,1月23日达成的即期询价(T 2)交易、历史达成的近/远端首息日为2月3日的远、失踪期交易,首息日将调整为2月4日,清理出单日调整为2月3日。

(3)纳入上海清理所表汇询价中央对手清理的,若人民币表汇期权走权日在1月23日,则走权产生的交易(EXOP)首息日从2月3日调整为2月4日,清理出单日调整为2月3日;若走权日为1月31日,则该走权日顺延至下一交易日2月3日,交割日从2月4日调整为2月5日,清理出单日调整为2月4日。

(4)纳入上海清理所表汇询价中央对手清理的,原近端首息日为1月31日、远端首息日为2月3日的失踪期交易调整后,近端首息日将落在2月3日、远端首息日将落在2月4日;原近端首息日为2月3日、远端首息日为2月4日的失踪期交易调整后,近端、远端首息日将同时落在2月4日。

(5) 1月23日达成的、首息日落在2月3日的表汇即期竞价交易,首息日不做调整;与1月22日达成的表汇即期竞价交易别离轧差结算,不做相符并轧差。

(三)交易中央将对调整后的交易重复活成成交单,CSTP将重新推送。交易后服务平台用户答重新进走交易确认。其他未尽事宜,请交易两边商议处理。

请银走间本币市场成员/表汇市场会员妥善安排益有关事宜。

中国表汇交易中央暨全国银走间同业拆借中央有关手段:4009787878-2-2(本币市场);4009787878-1-2-1(表汇市场)

中央国债登记结算有限公司有关手段:010-88170123

银走间市场清理所股份有限公司有关手段:021-23198686/8787/8888

中国表汇交易中央暨全国银走间同业拆借中央

中央国债登记结算有限公司

银走间市场清理所股份有限公司

2020年1月28日